Em equilíbrio, volume forex

On Balance Volume (OBV)

Joseph Granville inventou a ferramenta em seu livro de 1963, "Nova chave para os lucros do mercado de ações". Ele escreveu que esse volume anteciparia o preço. Portanto, o indicador de volume de volume OBV constrói links entre o volume e a variação de preço que acompanha o determinado volume.

O mecanismo de seu trabalho não é difícil. Quando o preço de fechamento da barra em andamento for inferior ao da barra anterior, o volume será retirado do valor anterior de OBV. Quando o preço de fechamento da barra em curso é superior ao da barra anterior, o valor do volume da barra em andamento deve ser adicionado ao valor anterior de OBV.

Vale a pena usar sinais enviados por OBV como confirmação. Os osciladores ou indicadores de tendência geralmente são mais importantes do que esses sinais. No entanto, OBV (como osciladores) fornece um forte sinal de mudança na discrepância com o preço. Além disso, o aumento de OBV até um novo topo ou queda para o novo fundo confirma o poder dos touros ou o poder dos ursos e envia respectivamente o sinal de diminuição ou aumento.

Volume no balanço (OBV)

O que é 'Volume no balanço (OBV)'

O volume no balanço (OBV) é um indicador de momentum que usa fluxo de volume para prever mudanças no preço das ações. Joseph Granville desenvolveu a métrica OBV na década de 1960. Ele acreditava que, quando o volume aumentar acentuadamente sem uma mudança significativa no preço da ação, o preço eventualmente saltará para cima e vice-versa.

BREAKING DOWN 'On-Balance Volume (OBV)'

O OBV é um total total de volume (positivo e negativo). Existem três regras implementadas ao calcular o OBV. Eles são:

1. Se o preço de fechamento de hoje for maior do que o preço de fechamento de ontem, então: OBV atual: OBV anterior + volume de hoje.

2. Se o preço de fechamento de hoje for menor que o preço de fechamento de ontem, então: OBV atual: OBV anterior - volume de hoje.

3. Se o preço de fechamento de hoje for igual ao preço de fechamento de ontem, então: OBV atual: OBV anterior.

Cálculo do Exemplo de Volume no Balance.

Abaixo está uma lista de 10 dias de valor e preço de fechamento de ações hipotéticas:

Primeiro dia: o preço de fechamento é igual a $ 10, o volume é igual a 25.200 ações.

Dia dois: o preço de fechamento é igual a $ 10.15, o volume é igual a 30.000 ações.

Dia três: o preço de fechamento é igual a $ 10.17, o volume é igual a 25.600 ações.

Dia quatro: o preço de fechamento é igual a $ 10.13, o volume equivale a 32.000 ações.

Dia cinco: o preço de fechamento é igual a $ 10.11, o volume é igual a 23.000 ações.

Dia seis: o preço de fechamento é igual a $ 10.15, o volume é igual a 40.000 ações.

Dia sete: o preço de fechamento é igual a $ 10.20, o volume equivale a 36.000 ações.

Dia oito: o preço de fechamento é igual a $ 10.20, o volume é igual a 20.500 ações.

Nove dias: o preço de fechamento é igual a $ 10.22, o volume é igual a 23.000 ações.

Dia 10: o preço de fechamento é igual a $ 10,21, o volume é igual a 27.500 ações.

Como pode ser visto, os dias dois, três, seis, sete e nove são dias em cima, então esses volumes de negociação são adicionados ao OBV. Dias quatro, cinco e 10 são dias baixos, então esses volumes de negociação são subtraídos do OBV. No dia oito, nenhuma alteração é feita para o OBV, uma vez que o preço de fechamento não mudou. Dado os dias, o OBV para cada um dos 10 dias é:

Como uso Volume On-Balance (OBV) para criar uma estratégia de negociação forex?

On-Balance Volume, ou OBV, é um indicador técnico que opera com base no pressuposto de que os movimentos de preços são precedidos por movimentos de volume. Os comerciantes usam essa ferramenta para prever as tendências futuras e avaliar as forças de touro e urso, particularmente no curto prazo. Os mercados de Forex são bem adaptados para o tipo de análise que a OBV pretende fornecer, uma vez que o comércio de par de moedas implica tantas oportunidades de arbitragem a curto prazo.

O volume de negociação Forex atua um pouco diferente do volume de negociação tradicional, porque existem dois meios monetários concorrentes em vez da oferta e demanda de um instrumento de negociação, expresso através de uma única moeda. Os pressupostos feitos na fórmula OBV tornam possível fornecer uma leitura de volume tradicional, no entanto.

Mecanicamente, o OBV não é difícil de entender. Sempre que o preço de negociação de um dia se fechar acima do preço de negociação no dia anterior, o volume de negociação é adicionado a uma linha OBV em execução. Por outro lado, o volume é subtraído do total em execução quando os preços do dia atual fecham abaixo do fechamento do dia anterior; você deseja inserir tendências que possuem o suporte do OBV e tentar tendências curtas que não.

Contraste a linha de tendência do OBV com a linha de tendências da ação do preço da moeda. A divergência ocorre quando o padrão OBV não se move em conjunto com o preço, enquanto a confirmação da força da tendência pode ser sinalizada quando os dois se movem juntos. Se o volume não suportar um novo movimento de preços, você pode querer evitar o comércio porque há uma chance maior de que o preço se retrate rapidamente.

Lembre-se de que o OBV é um indicador líder, e pode ser equilibrado por indicadores de atraso. Adicione uma linha média móvel ao OBV para procurar fugas de linha OBV; você pode confirmar uma ruptura no preço se o indicador OBV fizer um breakout concorrente.

No Balance Volume.

On Balance Volume Technical Indicator (OBV) é um indicador técnico de momentum que relaciona o volume com a mudança de preço. O indicador, que Joseph Granville surgiu, é bastante simples. Se o preço de fechamento da barra atual for maior que o da barra anterior, o volume da barra atual é adicionado ao OBV anterior. Se o preço de fechamento da barra atual for menor do que o anterior, o volume atual será subtraído do OBV anterior.

O pressuposto básico, em relação à análise do volume de balanço, é que as mudanças de OBV precedem as mudanças de preços. A teoria é que o dinheiro inteligente pode ser visto fluindo para a segurança por uma OBV crescente. Quando o público se desloca para a segurança, tanto a segurança quanto o Volume On Balance irão avançar.

Se o movimento de preço da segurança preceder o movimento OBV, um "não-confirmação" ocorreu. Não há confirmações que podem ocorrer no topo do mercado Bull (quando a segurança aumenta sem ou antes do OBV) ou no fundo do mercado do urso (quando a segurança cai sem, ou antes, o Indicador Técnico do Volume On Balance).

O OBV está em uma tendência crescente quando cada novo pico é maior do que o pico anterior e cada nova calha é maior do que a calha anterior. Do mesmo modo, o Volume On Balance está em uma tendência de queda quando cada pico sucessivo é menor do que o pico anterior e cada calha sucessiva é menor que a calha anterior. Quando o OBV está se movendo de lado e não está fazendo altos e baixos sucessivos, está em uma tendência duvidosa.

Uma vez que uma tendência é estabelecida, ela permanece em vigor até que ela esteja quebrada. Há duas maneiras pelas quais a tendência do Volume On Balance pode ser quebrada. O primeiro ocorre quando a tendência muda de uma tendência ascendente para uma tendência decrescente, ou de uma tendência decrescente para uma tendência ascendente.

A segunda forma de que a tendência OBV pode ser quebrada é se a tendência muda para uma tendência duvidosa e permanece duvidosa por mais de três dias. Assim, se a segurança muda de uma tendência ascendente para uma tendência duvidosa e permanece duvidosa por apenas dois dias antes de retornar a uma tendência crescente, o Volume On Balance é considerado sempre uma tendência crescente.

Quando o OBV muda para uma tendência ascendente ou decrescente, um "breakout" ocorreu. Uma vez que as fugas de OBV normalmente precedem as rupturas de preços, os investidores devem comprar longos períodos de fuga ao longo do volume On Balance. Da mesma forma, os investidores devem vender curto quando o OBV faz uma fuga à desvantagem. As posições devem ser realizadas até a tendência mudar.

Cálculo.

Se o preço de fechamento atual for maior do que o anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i).

Se o preço de fechamento atual for menor do que o anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1) - VOLUME (i)

Se o preço de fechamento atual for igual ao anterior, então:

OBV (i) = OBV (i - 1)

OBV (i) - valor do indicador On Balance Volume no período atual;

OBV (i - 1) - valor do indicador On Balance Volume no período anterior;

On Balance Volume Indicator.

On Balance Volume (OBV) & ndash; é o indicador aplicado na análise técnica Forex. Este indicador foi descrito pela primeira vez por Joseph E. Granville em 1963 em seu livro & ldquo; Nova chave para lucros no mercado de ações s & rdquo; . O autor aplicou o indicador de volume de saldo para a análise do mercado de commodities, porque considerou que o volume era uma força motriz chave. O ponto principal é a possibilidade de prever mudanças de preço com base na mudança do volume de negociação. Embora no presente o indicador & ldquo; On Balance Volum e & rdquo; tem uma ampla aplicação para análise do mercado Forex.

Medição do volume de saldo.

O indicador é medido como uma média móvel cumulativa do volume de negociação. No mercado em crescimento, este indicador tem um valor positivo e, no mercado em declínio, seu valor é negativo. Assim, com o crescimento do valor de mercado do indicador cresce e cai quando os preços diminuem.

Aplicação do balance Volume Indicator.

O indicador de Balance Volume é uma figura antecipada. Isso está relacionado a isso em grandes investimentos feitos por grandes players dos mercados Forex, os investidores menores continuam as vendas e as mudanças de preços com um atraso. Portanto, essa mudança não é vista no gráfico de velas ao mesmo tempo, embora o indicador de volume permita visualizar isso. Outros grandes jogadores fecham suas posições longas com grandes volumes ao preço benéfico para eles que novamente conta sobre um declínio de preço em breve.

Assim, OBV assinala os principais momentos da inversão da tendência Forex.

No entanto, o indicador não pode ser usado por conta própria como o único sinal de sinais claros de Forex usados ​​para entrar ou sair do mercado. O indicador de volume em equilíbrio precisa ser confirmado por outros indicadores.

Principais regras do balance Volume Indicator:

Se a linha de indicador OBV crescer com o crescimento do preço, ela confirma a tendência ascendente (veja a figura 1). Se a linha do indicador declinar a seguir ao drop down do preço, mostra a confirmação da tendência descendente. Declínio da linha OBV sob crescimento de preço ou seu crescimento quando o preço cai, a divergência ocorre dizendo sobre uma mudança de tendência em breve (veja a figura 1). Em regra, o indicador é usado para quadros de tempo amplos: hora, 4 horas, diariamente, semanalmente, etc.

Imagem 1. No indicador Balance Balance, tendência ascendente.

Figura 2 Indicador do Balance Balance Volume, divergência.

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- Compreendendo o volume Forex.

- Cálculo do volume de saldo (OBV).

-Strategies to Trade with On Balance Volume em Forex.

On Balance Volume (OBV) é um indicador de impulso desenvolvido por Joe Granville na década de 1960. Como o preço geralmente segue o volume, os comerciantes procuram certas tendências no indicador OBV como uma ferramenta preditiva para pivôs de tendência ou continuação de tendências. Hoje, veremos como o indicador On Balance Volume pode ajudá-lo a identificar trocas FX.

Compreendendo Forex On Balance Volume.

Uma vez que o indicador OBV é uma derivada de volume, é importante entender o volume de negociação no forex. Primeiro, o volume total de negociação em FX é substancial. De três em três anos, o Banco de Assentamentos Internacionais realizará uma pesquisa sobre os volumes cambiais. Seu último relatório, em 2013, descobriu que quase US $ 5,3 trilhões foram negociados por dia em abril de 2013 1.

Uma vez que o forex não é negociado através de uma troca centralizada, o volume, portanto, não é registrado em uma localização centralizada que um comerciante pode agarrar facilmente. A informação está por aí, mas muitos corretores estão relutantes em compartilhar a informação com o público. Alguns anos atrás, a FXCM lançou seus números de volume voltando a janeiro de 2010 para que os comerciantes agora possam usar muitos indicadores de volume tradicionais em FX, como On Balance Volume.

A Fórmula & amp; Cálculo.

Agora, vamos analisar alguns antecedentes sobre este indicador que resistiu ao teste do tempo nos últimos 50 anos. O cálculo para OBV é bastante simples e a maioria dos alunos da 3ª série provavelmente podem realizar o cálculo. O cálculo envolve o volume do intervalo de tempo indicado no gráfico e se a barra se fecha mais alto, então adicione esse volume à soma anterior. Se a barra se fecha mais baixa, subtrair o volume da barra da soma anterior.

Aqui está uma fórmula para aqueles comerciantes de algo que procuram criar sua própria estratégia usando o código:

OBV = OBV [Anterior] + Volume IF Close & gt; Fechar [Anterior]

OBV = OBV [Anterior] - Volume IF Close & gt; Fechar [Anterior]

OBV = OBV [Anterior] Se Fechar = Fechar [Anterior]

Para aplicações práticas, vamos construir o indicador a partir do zero, depois aplicar análise aos resultados. Para aqueles que não estão interessados ​​na matemática por trás da construção, avança rapidamente para a seção abaixo intitulada "Como analisar o indicador de volume de equilíbrio para Forex".

Cálculo de volume diário de EURUSD em 3 de março - 31 de março de 2015.

Adicionar ou Subtrair.

No Balance Volume.

No gráfico acima, planejamos uma tabela de valores de fechamento diários e leituras diárias de volume para o EURUSD. Também incluímos 3 colunas mais marcadas como "para cima ou para baixo", "adicionar ou subtrair" e "no volume de balanço". A coluna "balance volume" é a nossa saída e é toda a razão pela qual estamos lendo este artigo.

As outras 2 colunas não são críticas, mas são usadas para ajudar a ilustrar os cálculos.

Quando gravamos um dia "acima", queremos adicionar o volume desse dia à leitura OBV anterior. Quando gravamos um dia "para baixo", queremos subtrair o volume desse dia da leitura OBV anterior.

O espírito do indicador é tal que queremos adicionar ou subtrair cumulativamente o volume desse dia de acordo com a forma como o preço se compara ao dia anterior.

Para começar, uma vez que a análise começa em 3 de março de 2015, não há um dia anterior para compará-lo. Portanto, o volume desse dia de 2,280 bilhões é simplesmente registrado para iniciar o cálculo OBV.

Então, em 4 de março de 2015, comparamos esse preço de fechamento com o preço de fechamento anterior. Claramente, o dia fechou mais baixo (1.0811 versus 1.11776), então a segunda coluna é notada como um dia "Down" representando que o 4 de março era menor do que no dia anterior.

O volume de 4 de março foi de 3.271 bilhões. Portanto, vamos subtrair 3.217 bilhões da leitura OBV anterior de 2.280 bilhões. Isso produz uma nova leitura OBV de (990,775,000).

Então, em 5 de março de 2015, esse preço fechou mais baixo quando comparado ao 4 de março de 2015. Portanto, 'Down' foi colocado na 3ª coluna e o volume de 5 de março foi subtraído da leitura OBV do dia anterior. Como resultado, tomamos (990,775,000) menos 4,099,432,000 e agora temos (5,090,207,000).

Esta (5 090, 207 000) OBV figura por si só significa que, desde o início do cálculo, o volume nos dias baixos ultrapassou o volume nos dias superiores em mais de 5 bilhões. Se isso é muito ou um pouco não afeta a nossa análise de impulso, que chegaremos em um minuto.

Este cálculo acima continua indefinidamente até que você tenha atingido o preço atual. Você pode iniciar esse cálculo em qualquer momento. A análise pode ser realizada em uma variedade de quadros temporais de gráficos. No entanto, os intervalos de tempo acima de 4 horas tipicamente oferecem sinais mais fortes e menos ruído.

Felizmente, não precisamos passar inúmeras horas fazendo o cálculo à mão. O cálculo do Volume On Balance pode ser facilmente aplicado pelo software de negociação como uma linha ou gráfico de barras na parte inferior do gráfico.

Como Analisar o Indicador de Volume On Balance para Forex Trading.

Um item importante para lembrar ao interpretar OBV, o número bruto é muito menos importante do que comparando seu valor relativo e preço com os pontos anteriores no gráfico.

Então, se a leitura do OBV é de +9 bilhões ou +7 bilhões não é tão importante quanto a onde o pric foi a última vez que vimos +9 bilhões.

Existem 3 estratégias comuns que um comerciante pode empregar ao analisar o volume e com o indicador OBV.

Confirmação de Breakouts.

São estas as únicas 3 estratégias? Claro que não. Estamos tentando compartilhar com você alguns usos comuns de OBV na negociação FX. Experimente algumas dessas estratégias em uma conta gratuita de FX.

Confirmação de Breakouts.

Há momentos em que OBV sugere que a tendência tenha virado e provavelmente continuará na nova direção. Nesse ponto, a OBV chegaria a níveis extremos antes do preço se mudar para níveis extremos. Em essência, se o volume está começando a acelerar, o OBV provavelmente irá atingir novos níveis ou baixos antes do preço chegar ao mesmo extremo. Portanto, uma vez que o suporte ou a resistência são removidos, os preços, em seguida, têm um caminho claro e são susceptíveis de acompanhar o breakout.

Confirmação de Breakout EURUSD usando OBV.

No exemplo acima para o EURUSD, podemos ver o OBV que se separa acima de um nível de resistência antes do preço atingir o mesmo nível. Isso sugere que há muito volume chegando ao mercado no lado da compra, elevando os preços. Nessa situação, um comerciante poderia usar um comércio de breakout acima do nível de preço correspondente para ativar uma entrada longa. No exemplo acima, a entrada longa teria sido desencadeada 2 dias depois.

Muitos comerciantes gostam de incorporar outras ferramentas analíticas para ajudar na confirmação que estamos vendo com o OBV.

Por exemplo, no momento em que essa mudança estava ocorrendo em abril, o sentimento do comerciante estava mudando fortemente no mercado do EURUSD. De fato, o Índice de Sentimentos Especulativos do DailyFX, que rastreia o posicionamento dos comerciantes de FX de varejo, mostrou que os comerciantes tornaram-se descendentes do EURUSD no início de março. Os comerciantes estavam usando o recente aumento nos preços para reduzir o par quando o dinheiro inteligente estava comprando.

O sentimento é comumente usado como um indicador contrariano, de modo que os comerciantes começam a diminuir o par E, como vemos o OBV entrar em novos níveis, isso se torna uma configuração de alta. O oposto precisaria estar presente para uma configuração de baixa.

As duas primeiras estratégias funcionam de mãos dadas, que é a confirmação de fugas e divergências. À medida que você procura divergências, você pode encontrar uma confirmação de fugas. À medida que você procura confirmar fugas, você pode encontrar divergências.

Como mencionamos há um momento, a maioria dos comerciantes de volume procuram que o preço seja confirmado pelo volume. Ou seja, se os preços estiverem tendendo maior, idealmente, gostaríamos de ver esses preços mais altos se traduzirem em maior volume. Quando começamos a notar uma divergência entre o preço e o volume, isso pode indicar uma tendência enfraquecida ou a reverter.

Detectando Divergência com On Balance Volume.

Na imagem acima, convertimos o gráfico do candelabro em um gráfico de preço da linha, de modo que as divergências aparecem muito mais claras. Um comerciante procurará comparar o comportamento da linha OBV nos pivôs giratórios correspondentes.

No exemplo acima, note como o preço foi maior no Alto # 2 relativo ao Alto # 1, no entanto, o OBV em Alto # 2 foi menor do que o Alto # 1. Este é um exemplo de divergência e sugere uma tendência de enfraquecimento ou uma tendência a reverter. A venda subseqüente do High # 2 acabou sendo cerca de 300 pips.

Depois que os preços se consolidaram para níveis mais baixos, outro empurrão maior foi feito para o # 3 Alto. Mais uma vez, vemos divergências onde OBV no High # 3 não conseguiu igualar o mesmo ponto no High # 2. Preço empurra para um novo alto, enquanto OBV está atrasado. OBV está sinalizando que o volume por trás do movimento é fraco e propenso a reversão. Novamente, o mercado vendeu cerca de 300 pips da alta.

Obviamente, essa imagem é obtida com o benefício de retrospectiva. No momento em que isso aconteceu, é difícil acreditar que a tendência pode reverter. É durante esses momentos em que o comerciante pode confiar em outras ferramentas analíticas para ajudá-los a entradas de tempo, como SSI (mencionado acima), breakouts de preços abaixo das linhas de tendência, uma curva menor em um oscilador ou padrões de castiçal de reversão descendente. O take away é que On Balance Volume está fornecendo pistas escondidas sobre o próximo movimento do mercado em virtude do volume.

Trend Lines em OBV.

A última estratégia que analisaremos hoje está usando linhas de tendência no indicador OBV. Esta estratégia não é diferente dos dois anteriores, pois o OBV fornece algumas pistas sobre o potencial respeito ou ruptura de apoio e resistência. É importante lembrar que, apesar de desenhar linhas de tendência no OBV, nossos lucros ou prejuízos como comerciantes são baseados em preço e não OBV. Portanto, tenha cuidado ao pensar que o OBV deve fazer isso ou aquilo. A OBV não precisa fazer nada, mas pode nos fornecer pistas e atividades ocultas no mercado.

Trading OBV Trend Lines.

No exemplo acima, podemos ver como a linha de tendência azul OBV estava quebrada ANTES da ocorrência da ruptura da linha de tendências de preços reais (ver linha vertical pontilhada azul). Os preços eventualmente se negociam mais do que superiores. A pista importante que OBV forneceu foi como a tendência à desvantagem estava enfraquecendo.

Nunca sabemos com certeza se uma ruptura de linha de tendência OBV se materializará em uma inversão de tendência de preços, de modo que sua presença pode fornecer um aviso ao comerciante. Armado com essa pista, o comerciante poderia então aumentar sua exposição ou risco no comércio, de modo que, se uma ruptura de linha de tendência de preços ocorresse, eles poderiam ser impedidos do comércio com perda mínima.

Carregando OBV em seus gráficos FX.

Carregar o indicador de Volume de Balanceamento em seu gráfico é simples.

Primeiro, você precisará de uma conta FXCM (prática ou conta ao vivo).

Depois de abrir seus gráficos para o software de mesa, assista este vídeo de 1 minuto para adicionar o indicador.

O indicador é nomeado no pacote de gráficos como "Final_On_Balance_Real_Volume".

--- Escrito por Jeremy Wagner, chefe da DailyFX EDU.

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